Роль стандартизированного подхода к измерению кредитного риска контрагента (Базель III) в целях создания условий для экономического роста России


https://doi.org/10.26794/1999-849X-2019-12-3-144-153

Полный текст:


Аннотация

Предмет исследования —   стандартизированный подход к измерению кредитного риска контрагента согласно рефор-ме международных стандартов макропруденциального регулирования SA-CCRдля обеспечения прорыва в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России.

 Цель работы —   оценка внедрения и использования посткризисного стандарта Базель III до 2021 г. для создания финансово устойчивых кредитно-банковских институтов как основных триггеров системного риска с целью поддержания доверия общества к финансовой системе и обеспе-чения устойчивого роста экономики.

В статье рассматриваются перспективы внедрения стандарта Базель III с учетом стандартизованного подхода к изме-рению кредитного риска контрагента для решения задач вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.

Экономический рост обеспечивается в условиях глобального финансового рынка благодаря эффекту масштаба и ко-ординации в разных странах структурных макропруденциальных правил, что требует международного стандартизи-рованного подхода к регулированию системных рисков, когда меры макропруденциальной политики направлены на ослабление роста кредитования, оказывая положительное влияние на экономический рост.Эффективность макропруденциальной политики для банков уменьшается, если менее регулируемые финансовые посредники увеличивают долю рынка и его открытость, позволяя организациям и домашним хозяйствам получать средства от иностранных финансовых источников.

В статье делается вывод, что при определении направлений использования страновой макропруденциальной поли-тики должна оцениваться значимость каждого канала проявления и трансформации системного риска


Об авторе

И. Е. Шакер
Финансовый университет, Москва
Россия

Ирина Евгеньевна Шакер — кандидат экономических наук, доцент, Департамент финансовых рынков и банков



Список литературы

1. Cerutti E., Zhou H. The global banking network in the aftermath of the crisis: is there evidence of deglobalization? Publisher: Series: IMF Working Papers Publisher: International monetary fund Published WP/17/232, November 2017. DOI: 10.5089/9781484324868.001

2. Catão, Luis A. V., Gian Maria Milesi-Ferretti. External liabilities and crises. Journal of International Economics. 2014;94(1):18–32. DOI: 10.1016/j.jinteco.2014.05.003

3. Williamson, Stephen D. Low real interest rates. collateral misrepresentation, and monetary policy. American Economic Journal: Macroeconomics. 2018;10(4):202–33. DOI: 10.1257/mac.20150035

4. Aikman D., Andrew G. Haldane Benjamin D. Nelson. Curbing the credit cycle. The Economic Journal. 2013;125(585):1072–1109. DOI: 10.1111/ecoj.12113

5. Haelim Park Anderson, John C. Bluedorn. Stopping contagion with bailouts: micro-evidence from pennsylvania bank networks during the panic of 1884 Journal of Banking & Finance», Elsevier. 2015;76 (С):139–149.

6. Ivashina V., David S., Scharfstein Jeremy C. Stein. Dollar funding and the lending behavior of global banks. Quarterly Journal of Economics. 2015;130(3):1241–1281. DOI: 10.1093/qje/qjv017

7. Chen, Kaiji, Jue Ren, Tao Zha. The nexus of monetary policy and shadow banking in China. American Economic Review. 2018;108(12):3891–3936. DOI: 10.1257/aer.20170133

8. Kuttner, Kenneth N. Outside the Box: Unconventional monetary policy in the great recession and beyond. Journal of Economic Perspectives.2018;32(4): 121–46. DOI: 10.1257/jep.32.4.121

9. Srobona Mitra. LTV и DTI limits-going granular. 2015; URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/LTV-and-DTI–Limits-Going-Granular-43084.

10. Eugenio Cerutti, Рикардо Correa, Fiorentino, Эстер Segalla. Changes in prudential policy instruments — a new cross-country database. The International Journal of Central Banking (IJCB); IMF Working Paper WP/16/110; 1/23, June 2016:477–533.

11. Jiménez G., Ongena S., Peydró J-L., Saurina J. Credit supply and monetary policy: identifying the bank balance sheet channel with loan applications. American Economic Review. 2012;102(5):2301–2326.

12. Kevin L. Kliesen. Gauging the evolution of monetary policy communication before and after the financial crisis. Economic synopses. 2018;(27):1–2.

13. Shleifer, Vishny A. R. Fire sales in finance and macroeconomics. Journal of Economic Perspectives. 2011;25(1):29–48.

14. Dell’Ariccia, Giovanni, Pau Rabanal, Damiano Sandri. Unconventional monetary policies in the euro area, Japan, and the United Kingdom. Journal of Economic Perspectives. 2018;32(4):147–72. DOI: 10.1257/jep.32.4.147


Дополнительные файлы

Для цитирования: Шакер И.Е. Роль стандартизированного подхода к измерению кредитного риска контрагента (Базель III) в целях создания условий для экономического роста России. Экономика. Налоги. Право. 2019;12(3):144-153. https://doi.org/10.26794/1999-849X-2019-12-3-144-153

For citation: Shaker I.E. The Role of the Standardized Approach to Measuring the Counterparty Credit Risk Exposures (Basel III) in Order to Create Conditions for Russia’s Economic Growth. Economics, taxes & law. 2019;12(3):144-153. (In Russ.) https://doi.org/10.26794/1999-849X-2019-12-3-144-153

Просмотров: 36


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1999-849X (Print)
ISSN 2619-1474 (Online)