Гибридные и селективные модели прогнозирования финансовых индексов в рамках рандомизированной коллокации

Полный текст:


Аннотация

Работа нацелена на повышение точности прогнозов финансовых индексов, которые отражают ситуацию на рынке в целом и являются важнейшими индикаторами российской экономики. Повышение точности достигается построением гибридных прогнозов, базовый набор которых включает модели рандомизированной коллокации и тривиального прогнозирования. Механизм рандомизации в коллокационном подходе, основанный на селективной процедуре комбинированного прогнозирования, предназначен для обоснованного выбора между моделями чистой и параметрической коллокации. Оценки весовых коэффициентов гибридных прогнозов строятся по прогнозам из базового списка моделей в классе линейных процедур, удовлетворяющих стандартным требованиям оптимальности: несмещенность ошибок прогнозирования и минимизация их дисперсий. Алгоритмы разработанных моделей реализованы в программной среде R и апробированы на данных индекса РТС за 2016 г.

Об авторах

Л. О. Бабешко
Финансовый университет
Россия


А. М. Ясакова
Финансовый университет
Россия


Список литературы

1. Bates J. M., Granger C. W.J. The combination of forecasts. Operation Research Quarterly, 1969, vol. 20, No. 4, pp. 451-468.

2. Granger C. W.J. Invited review: combining forecasts - twenty years later. Journal of Forecasting, 1989, No. 8, pp. 167-173.

3. Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М.: Финансы и статистика, 2003. 416 c.

4. Бабешко Л. О. Коллокационные модели прогнозирования в финансовой сфере. М.: Экзамен, 2001. 288 с.

5. Бывшев В. А., Бабешко Л. О., Клапко А. О. Прогнозирование динамических рядов финансово-экономической информации рандомизированным алгоритмом коллокации // Управление риском. 2004. № 1. С. 35-39.

6. Бывшев В. А., Бабешко Л. О., Арсеньева Л. В. Алгоритм оценивания основных инвестиционных характеристик финансовых активов при помощи оптимальной статистической процедуры Эйткена // Управление риском. 2000. № 4. С. 31-37.

7. Бабешко Л. О., Ясакова А. М. Комбинированные модели прогнозирования финансовых индексов // Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 10 томах. Тамбов, 2015. Т. 4. С. 18-22.

8. Бабешко Л. О., Ясакова А. М. Гибридные модели с ограничением на параметры в рамках коллокационного подхода // Сборник статей Международной научной конференции, Орловский государственный университет. Воронеж, 2015. С. 74-80.

9. Бабешко Л. О. Эконометрическое прогнозирование по разнородной информации / Л. О. Бабешко. М.: Вега-Инфо, 2016. - 232 с. ISBN 978-5-91590-024-9.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Бабешко Л.О., Ясакова А.М. Гибридные и селективные модели прогнозирования финансовых индексов в рамках рандомизированной коллокации. Экономика. Налоги. Право. 2017;10(2):51-57.

For citation: Babeshko L.O., Yasakova A.M. Hybrid and Selective Models of Financial Index Forecasting in the Randomized Collocation Framework. Economics, taxes & law. 2017;10(2):51-57. (In Russ.)

Просмотров: 24


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1999-849X (Print)
ISSN 2619-1474 (Online)